Dagangan opsyen penyebaran kredit

perdagangan pilihan penyebaran kredit

Kredit itu dihasilkan kerana premium yang anda bayar apabila anda membeli pilihan lebih rendah daripada premium yang anda terima apabila pilihan itu dijual. Perbezaan harga mogok dipanggil penyebaran; risiko anda adalah penyebaran kurang kredit yang diterima. Apabila nilai penyebaran sampai. Jika sangat jelas bahawa harga mogok saya tidak akan dapat dipenuhi, saya boleh membiarkan ia luput tidak bernilai dan menyimpan kredit penuh.

Sebaran boleh mengurangkan risiko anda dengan ketara jika stok bergerak secara dramatik terhadap anda. Keperluan margin untuk spread kredit jauh lebih rendah daripada untuk pilihan yang tidak dijumpai. Tidak mungkin untuk kehilangan lebih banyak wang daripada keperluan margin yang dipegang dalam akaun anda pada saat posisi ditetapkan. Dengan pilihan yang tidak dijumpai, anda boleh kehilangan lebih banyak daripada keperluan margin awal. Walau bagaimanapun, penyebaran perlu dikaji semula sekali-sekala untuk menentukan sama ada memegang mereka sehingga tamat tempoh masih diperlukan.



Terdapat banyak jenis spread kredit yang boleh digunakan bergantung pada pendirian anda pada saham atau keadaan pasaran keseluruhan. Dalam pengalaman saya, spread kredit adalah cara terbaik untuk menghasilkan pendapatan dalam persekitaran pasaran yang pengisaran atau penyatuan. Strategi yang saya gunakan untuk klien saya melibatkan spread kredit SPX.

Terdapat tiga jenis spread kredit yang perlu dipertimbangkan: Secara bersamaan, pembelian dan penjualan opsyen meletakkan atau memanggil pada harga mogok yang berbeza. Kedudukan yang menggalakkan di mana anda memperoleh lebih banyak premium di tempat yang pendek. Kedudukan lemah di mana anda memperoleh lebih banyak premium atas panggilan pendek. Berikan dagangan ini apabila pasaran menjual dan nampaknya berada di bawah. Matlamat penyebaran kredit adalah untuk menghasilkan kredit bersih - ini pendapatan anda, dan anda tidak boleh membuat lebih banyak wang daripada kredit yang anda bawa.

Saya memberikan keuntungan yang berpotensi sebagai balasan untuk mengambil risiko yang kurang. Sudah tentu semua dagangan di pasaran adalah transaksi kewangan dan dengan itu tertakluk kepada beberapa risiko. Walau bagaimanapun, tidak seperti pilihan yang tidak dijumpai yang mungkin mempunyai risiko yang besar atau tidak terhad, terutamanya untuk panggilan telanjang, dalam kebanyakan kes anda boleh mengira jumlah risiko yang tepat pada saat anda memasuki posisi tersebut.

Malah, itulah tujuan setiap pasukan kami memasuki perdagangan. Walau bagaimanapun, perkara berlaku. Oleh itu, kami ingin mengekalkan kelonggaran maksimum dan mempunyai pilihan untuk menutup penyebaran sebelum ini untuk mengelakkan kejadian risiko ekor berpotensi. Penyebaran kredit biasanya dianggap sebagai kenaikan harga atau penurunan, tetapi saya mendapati bahawa menjualnya keluar dari wang, di bawah sokongan utama, dan dengan kemungkinan yang sangat rendah dalam wang semasa tamat tempoh saya adalah pendekatan yang lebih neutral untuk menggunakan spread kredit untuk menghasilkan pendapatan.


Ini juga merupakan penyebaran menegak Jika pedagang menurunkan harga menjangka harga jatuhperdagangan pilihan penyebaran kredit, anda menggunakan penyebaran panggilan menurun. Dagangan opsyen penyebaran kredit, tidak seperti pilihan yang tidak diketahui yang boleh mempunyai risiko yang besar atau tidak terhad, terutama untuk panggilan telanjang dalam kebanyakan kes, anda boleh mengira jumlah risiko yang tepat pada saat anda memasuki posisi. Jadi, bagaimana Kredit menyebar bekerja seperti yang mereka lakukan dalam perdagangan pilihan? Menjadi ahli hari ini untuk mendapatkan akses ke tapak saya dan dagangan semasa saya. Juga, lebih mahal stok, semakin mahal pilihannya. Beruang menegak memanggil penyebaran kredit. Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua pelabur. Keperluan margin untuk spread kredit jauh lebih rendah daripada untuk pilihan yang tidak dijumpai.


perdagangan pilihan penyebaran kredit

Sebagai contoh, jika instrumen yang mendasar bergerak cukup, anda mungkin dapat menutup kedudukan penyebaran pada keuntungan bersih sebelum tamat tempoh. Spread adalah serba boleh. Disebabkan pelbagai harga dan tempoh mogok yang biasanya tersedia, kebanyakan peniaga dapat mencari kombinasi kontrak yang akan membolehkan mereka mengambil posisi kenaikan harga atau penurunan harga saham.

Ini berlaku bagi spread spread dan debit kredit. Potensi keuntungan anda akan dikurangkan dengan jumlah yang dibelanjakan pada kaki opsyen panjang penyebarannya. Penyebaran kredit adalah sebahagian daripada pengurusan portfolio saya. Jika anda ingin maklumat lanjut mengenai perkhidmatan pengurusan portfolio saya sila hubungi saya di suz di investsps dot com.